Управление рисками в области устойчивого развитияУправление рисками в области устойчивого развития

Управление рисками группы ВТБ, в том числе рисками в области устойчивого развития, реализуется на основе унифицированных стандартов, разрабатываемых и принимаемых в Банке. В них регламентированы процедуры идентификации, оценки и мониторинга рисков, контроля их объема, структуры и концентрации, выработки эффективных мер по оптимизации и снижению рисков, а также составление регулярнои отчетности о рисках.

К рискам в области устойчивого развития группа ВТБ относит:

  • ESG-риски;
  • Стратегический риск;
  • Риск информационной безопасности.

ESG-риски

В рамках устойчивого развития и учета комплексных взаимосвязей между рисками Банк уделяет внимание ESG-рискам, которые связаны с такими факторами, как воздействие на окружающую среду, социальные и управленческие аспекты. Также они влияют на стоимость компании, учитываются при ответственном инвестировании и реализуются в рамках идентифицированных в Банке рисков.

Управление ESG-рисками осуществляется комплексно в части следующих видов рисков: кредитного, репутационного, операционного и риска концентрации.

Физический риск определяется Банком прежде всего в рамках оценки операционного риска, в том числе может проводиться сценарный анализ, который включает оценку последствий возможных неблагоприятных условий и самооценку фактически понесенных потерь от операционного риска, в том числе в связи с чрезвычайными ситуациями. Кроме того, при оценке залогового имущества анализируются риски, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций.

Переходный риск оценивается Банком в рамках кредитного риска при рассмотрении возможности выдачи кредита и присвоении кредитного рейтинга заемщику. При отраслевом анализе Банк принимает во внимание политические, правовые и технологические изменения в отрасли, таким образом осуществляется дополнительная оценка переходного риска.

При оценке премии за кредитный риск учитывается кредитный рейтинг заемщика, который в свою очередь включает оценку вероятности потерь от инвестиционных рисков переходного риска, а также физического риска.

В рамках подхода к управлению ESG-рисками Банк проверяет соблюдение клиентом требований законодательства, а также анализирует влияние объектов залога в части недвижимости и имущественных комплексов на окружающую среду.

На финансовую стабильность Группы могут повлиять следующие виды ESG-рисков:

Физический риск (Physical Risk) – риск финансовых и экономических потерь в результате чрезвычайных ситуаций или тенденций природного характера (наводнения, землетрясения, повышение средней температуры);


Переходный риск (Transition Risk) – риск возникновения финансовых потерь в результате политических, правовых и технологических изменений в связи с переходом к низкоуглеродной экономике. Данная категория рисков связана с финансовыми последствиями мер, нацеленных на ограничение негативных влияний изменения климата или адаптацию к климатическим изменениям.

Стратегический риск

Стратегический риск – это риск неблагоприятного изменения результатов деятельности Банка вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Банком, в том числе при разработке, утверждении и реализации стратегии развития Банка, ненадлежащем исполнении принятых решений, а также неспособности Банка учитывать изменение внешних факторов.

К внешним факторам, обуславливающим стратегический риск, Банк относит изменение социально-экономических, демографических процессов, сегментации рынка банковских услуг и тенденций спроса и предложения на них, конкурентной позиции Банка на выделенных сегментах рынка, а также воздействие третьих лиц.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в Банке являются стратегическое и бизнес-планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, а также анализ изменения рыночной среды.

Для поддержания стратегического риска на приемлемом уровне Банк предусматривает:

  • мониторинг и контроль достижения целей и целевых показателей Банка;
  • мониторинг условий внешней среды (в том числе макроэкономики, изменений в клиентских сегментах, рыночного спроса на банковские продукты, конкурентной среды) и внутренней среды Банка;
  • мониторинг общего уровня стратегического риска на основе разработанной методики оценки.

Риск информационной безопасности

Риск информационной безопасности – один из видов операционного риска. Он представляет собой риск реализации угроз безопасности информации, которые обусловлены недостатками процессов обеспечения информационной безопасности, в том числе проведения технологических и других мероприятий, недостатками прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, а также несоответствием указанных процессов деятельности Банка.

Система управления операционным риском банка ВТБ направлена на минимизацию случаев реализации риска информационной безопасности, включая снижение вероятности нарушения бизнес-процессов, ошибок персонала, совершения преднамеренных действий персоналом или третьими лицами в отношении Банка и его клиентов, сбоев в работе систем и оборудования, нарушения прав клиентов и контрагентов, а также ограничение размера потерь от его реализации.

Информационная безопасность